Risultati
Prima il backtest, poi il live
Due passi, due numeri. Il backtest dice perché i pickle sono in osservazione. Il live, da agosto 2026, misura chi sta performando adesso — decisione dopo decisione. Non sono lo stesso numero e non vanno sommati.
Passo 1 · Validazione
Backtest walk-forward: €10.000 dal 2 gennaio 2025
Qui si è deciso di osservare i modelli. EMC è il campione di ricerca; RLTW è il libro ML (più Sharpe, calo più piccolo). Non è il NAV di oggi.
| Strategia | Capitale finale | Rendimento | Vs QQQ | Sharpe | Calo peggiore | Lettura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ | ~€13.890 | +39% | base | - | - | Passivo. Nessuna rotazione. |
| MC | ~€41.720 | +317% | +276 punti | 1,9 | -40% | Top 10. Venerdì close → lunedì open. Regole ufficiali, 0,19%. |
| EMC | ~€51.120 | +411% | +372 punti | 2,1 | -37% | Top 8, rank 60% Stage 2 + 40% × 4w. Stesso calendario MC. |
| RLTW v3 | ~€33.300 | +233% | +194 punti | 2,8 | -23% | Top 8 ML. Operi quando Wizard/check-up lo dicono. |
MC ed EMC: stesso nastro dal 2 gennaio 2025, next-open, BIL, 0,19%/lato. EMC è il campione di ricerca (8 titoli, blend 40% × 4 settimane). RLTW è walk-forward ML sullo stesso universo. Survivorship, finestra soprattutto rialzista. Non sono il live.
Crescita del portafoglio
Valore dei due modelli confrontato con QQQ, da €10.000 il 2 gennaio 2025
Sto generando la curva walk-forward dal 2 gennaio 2025. QQQ è già disponibile; i due modelli compariranno a cache pronta.
Passo 2 · Chi performa ora
I pickle restano quelli del gate. Qui ripartono i libri carta.
Dopo la validazione, quattro conti da 10.000 $ girano in parallelo: RLTW (ML), EMC (momentum nostro), MC corretto (regole pubblicate + i nostri costi) e QQQ (metro passivo). RLTW, MC e QQQ dal 25 agosto 2026; EMC dal 31 agosto 2026 — sei giorni dopo, quindi non è ancora pari. Il cervello XGBoost non è stato sostituito. Questo passo non è il +233%.
Libri live non ancora disponibili.
Nota sul +233%
Il +233% è una simulazione storica dello stesso RLTW v3 con universo a circa 100 nomi. Non è un nuovo modello promosso, non ha sostituito i pickle live e non è il NAV corrente. La modifica live è l'universo più largo; il cervello XGBoost resta quello validato dal gate.
Nota sui numeri MomentumCommand
La replica da +79% era un proxy a 13 settimane fisse sul QQQ: non era il modello. Ora gira le regole pubblicate (ranking da Stage 2, regime SPX 10/30/40 settimane, fill all'open successivo, BIL, trim 25→20). Dal 2 gennaio 2025, a 0 fee, fa +331% contro ~+336% del sito (YTD +118% vs +129%; 6 mesi allineati a +38%). Con le stesse fee 0,19% di RLTW resta +317%. In questo bull MC ha reso di più; RLTW ha calato di meno (−23% vs −40%).
Modello di ricerca, non consulenza finanziaria. RLTW, EMC e il libro MC corretto applicano la stessa commissione 0,19%/lato su ogni rotation. EMC è live dal 31 agosto 2026. MomentumCommand sul loro sito resta a 0 fee: qui lo ricalcoliamo con i nostri costi, sugli holding che pubblicano. I rendimenti partono dal giorno di avvio del libro pubblico, non dal backtest storico. Ogni confronto live usa la stessa data di partenza. Le simulazioni storiche restano documentate nelle pagine modello e nei report.