Le regole matematiche alla base del modello

Universo di titoli (Nasdaq-100)

L'algoritmo seleziona titoli esclusivamente tra le 100 più grandi aziende tecnologiche del Nasdaq americano (le più liquide e solide).

Numero di posizioni & Diversificazione

Il portafoglio viene suddiviso in 8 posizioni uguali (12,5% del capitale per ciascun titolo), evitando di concentrare troppo il rischio su una sola azienda.

Criterio di selezione

Non compriamo i titoli solo perché sono saliti: l'Intelligenza Artificiale calcola la probabilità statistica che il titolo continui a battere il mercato nei successivi 90 giorni, evitando titoli già troppo surriscaldati.

Criterio di vendita (Uscita & Rotazione)

I titoli vengono mantenuti per almeno 20 giorni di borsa per non fare trading compulsivo. Vengono venduti solo se il loro punteggio di forza peggiora nettamente rispetto ai concorrenti, oppure se il mercato generale entra in ribasso.

Lasciar correre i profitti (Let winners run)

Se un titolo cresce molto e arriva a superare il 25% del valore totale del portafoglio, viene parzialmente ridotto (trim) al 20% per incassare parte del guadagno e riequilibrare il rischio.

Protezione nelle fasi ribassiste (Bear Market)

Quando l'indice Nasdaq mostra segnali chiari di discesa generale, il modello chiude le posizioni a rischio e passa al 100% in liquidità (cassa), preservando i guadagni accumulati.

Commissioni reali incluse (0,19% per lato)

Ogni acquisto, vendita e riduzione include sempre una commissione stimata dello 0,19% per riflettere fedelmente le spese di negoziazione di un conto bancario reale.

Esecuzione e trasparenza

Tutti i calcoli vengono effettuati a mercati chiusi. I segnali e le rotazioni vengono registrati nel database prima dell'apertura delle borse, con data e ora certificate.